Multimercado
Estratégias sistemáticas que operam mercados globais em juros, moedas, ações, commodities e imobiliário. Utilizamos algoritmos proprietários para capturar prêmios de risco com controle rigoroso de drawdown.
Família Sigma
Portfólio altamente diversificado e estatisticamente balanceado através de estratégia de risk-budget. Captura movimentos de alta ao redor do mundo e defende a carteira em momentos de crise.
Descorrelação
Alpha independente da direção do mercado, com exposição direcional controlada.
Diversificação Real
Risco distribuído pela estrutura de correlação entre ativos, não por peso de capital.
Escalabilidade
Universo investível local e global, com processo 100% sistemático e replicável.
A família Sigma busca uma alocação estatisticamente balanceada e otimizada a ativos locais e globais. Em vez de definir pesos diretamente, a estratégia define quanto risco cada ativo deve representar no portfólio, com base em uma avaliação que combina diferentes métricas.
Os modelos utilizam centenas de variáveis para rankear o universo investível por atratividade, combinando posições compradas com exposição direcional controlada. Ativos mais bem avaliados recebem maior espaço de risco, não necessariamente maior peso de capital.
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | — | — | — | — | — | — |
| Axis | — | — | — | — | — | — |
| Giant Prev | — | — | — | — | — | — |