Renda Variável
Estratégia multifatorial sistemática em ações brasileiras. Modelos proprietários combinam diversos fatores para construir portfólios otimizados com otimização multi-período e controle rigoroso de custos e risco.
Família Multifactor
Fundo de ações com viés comprado que utiliza modelos multifatoriais para selecionar ações brasileiras, combinando o melhor da abordagem sistemática com gestão ativa de exposição direcional.
Descorrelação
Menor correlação média entre todos os fundos long-biased do peer group, gerando alpha independente do mercado e dos concorrentes.
Resiliência
Performance positiva tanto em mercados de alta quanto de baixa, com volatilidade aproximadamente metade da apresentada pelo Ibovespa.
Diversificação
Cerca de 50 posições em cada ponta, reduzindo risco idiossincrático e evitando concentração em teses individuais.
O Giant DAO Multifactor aplica de forma sistemática o Factor Investing ao mercado de ações brasileiro.
Os modelos avaliam o universo de ações em múltiplas dimensões simultaneamente, como valor, qualidade, momentum e baixa volatilidade, construindo posições compradas nos ativos com melhores scores e vendidas nos piores.
O sizing de cada posição é definido por otimização que considera diversas variáveis e o resultado é um portfólio long-biased com exposição líquida de 70%, baixa correlação com o mercado e com os pares da categoria.
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifactor | — | — | — | — | — | — |